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经济代写|随机微积分代写Stochastic calculus代考|Quadratic Variation of Stochastic Integrators
We now show that stochastic integrators also, like Brownian motion, have finite quadratic variation.
Theorem 4.64 Let $X$ be a stochastic integrator. Then there exists an adapted increasing process $A$, written as $[X, X]$, such that
$$
X_t^2=X_0^2+2 \int_{11}^t X^{-} d X+[X, X]t, \quad \forall t . $$ Further, let $\delta_m \downarrow 0$ and for $m \geq 1$ let $\left{\tau_n^m: n \geq 0\right}$ be a $\delta_m$-partition for $X$. Then one has $$ \sum{n=0}^{\infty}\left(X_{\tau_{n+1}^{\prime \prime} \wedge t}-X_{\tau_n^{m \prime \prime}}\right)^2 \stackrel{\text { ucp }}{\longrightarrow}[X, X]t . $$ Proof For $a, b \in \mathbb{R}$, $$ b^2-a^2=2 a(b-a)+(b-a)^2 . $$ Using this with $b=X{\tau_{\mu_{n+1}^m}^m \wedge t}$ and $a=X_{\tau_{n^m} \wedge t}$ and summing with respect to $n$, we get
$$
X_t^2=X_0^2+2 V_t^m+Q_t^m
$$
where
$$
V_t^m=\sum_{n=0}^{\infty} X_{\tau_n^m \wedge t}\left(X_{\tau_{\tau_{n+1}}^m \wedge t}-X_{\tau_n^m \wedge t}\right)
$$
and
$$
Q_t^m=\sum_{n=0}^{\infty}\left(X_{\tau_{n+1}^m \wedge t}-X_{\tau_n^m \wedge t}\right)^2 .
$$
Note that after some $n$ that may depend upon $\omega \in \Omega, \tau_n^m>t$ and hence $X_{\tau_{n+1}^m \wedge t}=X_t$. In view of this, the two sums above have only finitely many nonzero terms.
经济代写|随机微积分代写Stochastic calculus代考|Quadratic Variation of Stochastic Integrals
In this section, we will relate the quadratic variation of $Y=\int f d X$ with the quadratic variation of $X$. We will show that for stochastic integrators $X, Z$ and $f \in \mathbb{L}(X)$, $g \in \mathbb{L}(Z)$
$$
\left[\int f d X, \int g d Z\right]=\int f g d[X, Z]
$$
We begin with a simple result.
Lemma 4.82 Let $X$ be a stochastic integrator; $f \in \mathbb{L}(X), 0 \leq u<\infty$, b be a $\mathcal{F}u$ measurable bounded random variable. Then $$ h=b 1{(u, \infty)} f
$$
is predictable, $h \in \mathbb{L}(X)$ and
$$
\int_0^t b 1_{(u, \infty)} f d X=b \int_0^t 1_{(u, \infty)} f d X=b\left(\int_0^t f d X-\int_0^{u \wedge t} f d X\right)
$$
Proof When $f \in \mathbb{S}$, validity of $(4.7 .2)$ can be verified directly as then $h$ is also simple predictable. Then, the class of $f$ such that $(4.7 .2)$ is true can be seen to be closed innder $b p$-convergence and hence hy Theorem $2.66$, (4.7.2) is valid for all hounded predictable processes. Finally, since $b$ is bounded, say by $c,|h| \leq c|f|$ and hence $h \in \mathbb{L}(X)$. Now (4.7.2) can be shown to be true for all $f \in \mathbb{L}(X)$ by approximating $f$ by $f^n=f 1_{{|f| \leq n}}$ and using Dominated Convergence Theorem-Theorem 4.29.
随机微积分代考
经济代写|随机微积分代写随机微积分代考|随机积分器的二次变分
我们现在证明，随机积分器也像布朗运动一样，具有有限的二次变量
定理4.64让 $X$ 做一个随机积分器。然后存在一个适应的递增过程 $A$，写为 $[X, X]$，使
$$
X_t^2=X_0^2+2 \int_{11}^t X^{-} d X+[X, X]t, \quad \forall t . $$ 进一步，让 $\delta_m \downarrow 0$ 而对于 $m \geq 1$ 让 $\left{\tau_n^m: n \geq 0\right}$ 做一个 $\delta_m$-partition for $X$。然后是 $$ \sum{n=0}^{\infty}\left(X_{\tau_{n+1}^{\prime \prime} \wedge t}-X_{\tau_n^{m \prime \prime}}\right)^2 \stackrel{\text { ucp }}{\longrightarrow}[X, X]t . $$ 证明 $a, b \in \mathbb{R}$， $$ b^2-a^2=2 a(b-a)+(b-a)^2 . $$ 使用这个 $b=X{\tau_{\mu_{n+1}^m}^m \wedge t}$ 和 $a=X_{\tau_{n^m} \wedge t}$ 然后对求和 $n$，我们得到
$$
X_t^2=X_0^2+2 V_t^m+Q_t^m
$$
where
$$
V_t^m=\sum_{n=0}^{\infty} X_{\tau_n^m \wedge t}\left(X_{\tau_{\tau_{n+1}}^m \wedge t}-X_{\tau_n^m \wedge t}\right)
$$
和
$$
Q_t^m=\sum_{n=0}^{\infty}\left(X_{\tau_{n+1}^m \wedge t}-X_{\tau_n^m \wedge t}\right)^2 .
$$
注意在一些 $n$ 这可能取决于 $\omega \in \Omega, \tau_n^m>t$ 因此 $X_{\tau_{n+1}^m \wedge t}=X_t$。鉴于此，上述两个和只有有限的非零项
经济代写|随机微积分代写随机积分代考|随机积分的二次变分
在本节中，我们将把$Y=\int f d X$的二次变量与$X$的二次变量联系起来。我们将证明对于随机积分器$X, Z$和$f \in \mathbb{L}(X)$, $g \in \mathbb{L}(Z)$
$$
\left[\int f d X, \int g d Z\right]=\int f g d[X, Z]
$$
我们从一个简单的结果开始。
引理4.82假设$X$是一个随机积分器;$f \in \mathbb{L}(X), 0 \leq u<\infty$, b是$\mathcal{F}u$的可测有界随机变量。那么$$ h=b 1{(u, \infty)} f
$$
是可预测的，$h \in \mathbb{L}(X)$和
$$
\int_0^t b 1_{(u, \infty)} f d X=b \int_0^t 1_{(u, \infty)} f d X=b\left(\int_0^t f d X-\int_0^{u \wedge t} f d X\right)
$$
证明当$f \in \mathbb{S}$, $(4.7 .2)$的有效性可以直接验证，然后$h$也是简单可预测的。然后，类$f$使$(4.7 .2)$为true可以被视为在$b p$ -收敛内是封闭的，因此hy定理$2.66$(4.7.2)对所有被跟踪的可预测过程都是有效的。最后，由于$b$是有界的，因此使用$c,|h| \leq c|f|$和$h \in \mathbb{L}(X)$。现在(4.7.2)可以通过将$f$近似于$f^n=f 1_{{|f| \leq n}}$并使用支配收敛定理-定理4.29来证明对所有$f \in \mathbb{L}(X)$都成立
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