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数学代写|金融衍生品代写Financial derivatives代考|Short Term Interest Rate Futures

In our example, the interest rate futures are being used which are quoted in price at the exchange, i.e. Price $=1-r$ where $r$ is $3 \mathrm{M}$ Euribor observed at the expiry date of the contract. We use the term “Termination Date (TD)” for date which is 3 months after the expiry date of the contract.

For the first futures contract, we need to find the ZC bond at the beginning date of the contract, i.e., 17 Dec 14 , which is not yet available. This term has to be interpolated from the nearby $P(\mathrm{~T} / \mathrm{N})$ and $P(1 \mathrm{M})$.

From the second futures contract onward, the calculation will be $P\left(t_2\right)=\frac{P\left(t_1\right)}{1+r \times T}$, where $t_2$ and $t_1$ are the Termination Dates of Current Contract and the Preceding Contract, $r$ being the implied rate for the current contract.

In case that the periods covered by two successive futures overlap or have a hole in between, any smooth treatment may be applied for this joining period. If the impact is negligible, one may choose to simply adjust the period length of one of the contracts by keeping the implied rate unchanged.

The bootstrapping of swap contracts is based on the below no-arbitrage relationship:
$$
P \text { (Settlement Date })-P\left(t_n\right)-s \sum_{i=1}^n \delta_i P\left(t_i\right) \text {. }
$$
We take the ZC bond for the 3Y pillar as example where we have already obtained the following numbers through bootstrapping of instruments with shorter tenors:
$$
\begin{aligned}
P(\text { Settlement Date }) &=0.9999875, P(1 \mathrm{Y})=0.9991986, \delta_1=1, \
P(2 \mathrm{Y}) &=0.9979836, \delta_2=1, \delta_3=1, s=0.2570 \% .
\end{aligned}
$$
We can solve for $P(3 Y)$ which makes the following equality hold: $P($ Settlement Date $)-P(3 \mathrm{Y})=s \times\left[\delta_1 \times P(1 \mathrm{Y})+\delta_2 \times P(2 \mathrm{Y})+\delta_3 \times P(3 \mathrm{Y})\right]$. Applying the numerical numbers, we obtain $P(3 \mathrm{Y})=0.9923045$.

数学代写|金融衍生品代写Financial derivatives代考|Equities and Equity Indices

Equity is the claim of the ownership of a firm. Equity securities issued by corporations are called stocks or shares. ${ }^1$ The securities traded in the equity market can he publicly traded stocks, which are listed on the stock exchange, or privately traded stocks.
The two main equity securities are
Common stock (ordinary stock): a common shareholder has the voting right and is entitled to the dividend. In case of liquidation of the company, the shareholder of a common share has the lowest priority for the assets.
Preferred stock: the holder of a preferred stock has no voting right but has the priority for the dividend payment and liquidation assets over the common share. Many preferred shares pay dividends in the form of fixed coupons, like a perpetual bond. There are several types of preferred shares: a convertible preferred share gives right to its holder to convert the preferred share to a common share; a cumulative preferred share allows the dividends omitted in the past (e.g. due to profitability issue) to be paid later.

A company’s free float refers to the number of shares that are immediately tradable in the public market. A restricted share, usually held by an insider (such as company’s executive officer and employee), is not fully transferable until certain conditions are met. We have
Free Float $=$ Outstanding Shares $-$ Restricted Shares.
The market capitalization of a company is then defined as the market price multiplied by the number of outstanding shares.

数学代写|金融衍生品代写Financial derivatives代考|FINA5220

金融衍生品代考

数学代写|金融衍生品代写金融衍生品代考|短期利率期货


在我们的例子中,使用的利率期货是在交易所以价格报价的,即价格$=1-r$,其中$r$是合同到期日观察到的$3 \mathrm{M}$ Euribor。我们用“终止日”(TD)来表示合同期满后3个月的日期

对于第一份期货合约,我们需要找到合约开始日期的ZC债券,即12月14日17日,目前还没有。这一项必须从附近的$P(\mathrm{~T} / \mathrm{N})$和$P(1 \mathrm{M})$中插值

从第二份期货合约开始,计算将为$P\left(t_2\right)=\frac{P\left(t_1\right)}{1+r \times T}$,其中$t_2$和$t_1$为当前合约和前一合约的终止日期,$r$为当前合约的隐含汇率 如果两个连续期货覆盖的周期重叠或在两者之间有一个空洞,则可以对这个连接期应用任何平滑处理。如果影响可以忽略不计,则可以通过保持隐含利率不变来简单地调整其中一份合约的期限长度
$$
P \text { (Settlement Date })-P\left(t_n\right)-s \sum_{i=1}^n \delta_i P\left(t_i\right) \text {. }
$$
我们以3Y支柱的ZC债券为例,通过对期限较短的工具的引导,我们已经得到了以下数字:
$$
\begin{aligned}
P(\text { Settlement Date }) &=0.9999875, P(1 \mathrm{Y})=0.9991986, \delta_1=1, \
P(2 \mathrm{Y}) &=0.9979836, \delta_2=1, \delta_3=1, s=0.2570 \% .
\end{aligned}
$$
我们可以解出$P(3 Y)$,使以下等式成立:$P($结算日期$)-P(3 \mathrm{Y})=s \times\left[\delta_1 \times P(1 \mathrm{Y})+\delta_2 \times P(2 \mathrm{Y})+\delta_3 \times P(3 \mathrm{Y})\right]$。应用这些数值,我们得到$P(3 \mathrm{Y})=0.9923045$ .

数学代写|金融衍生品代写金融衍生品代考|股票和股票指数


股权是对公司所有权的主张。公司发行的股权证券称为股票或股份。 ${ }^1$ 在股票市场上交易的证券可以是在证券交易所上市的公开交易的股票,也可以是私下交易的股票。两种主要的股权证券是普通股(普通股):普通股股东有表决权,有权分红。在公司清算的情况下,普通股股东对资产的优先级最低。优先股:优先股的持有者没有表决权,但对股息的支付和清算资产的优先权高于普通股。许多优先股以固定息票的形式支付股息,就像永续债券一样。优先股有几种类型:可转换优先股赋予其持有者将优先股转换为普通股的权利;累积优先股允许过去省略的股息(例如,由于盈利能力问题)在以后支付


一家公司的自由流通股指的是可以立即在公开市场上交易的股票数量。受限股通常由内部人士(如公司高管和员工)持有,在满足某些条件之前不能完全转让。我们有
流通股$=$流通股$-$限售股。一个公司的市值被定义为市场价格乘以发行在外的股票数量

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